Você instalou o Ubuntu na sua máquina e ele é o boot default. Isso nem sempre é legal, principalmente se você compartilha sua máquina com mais pessoas e elas não fazem a menor idéia do que é linux, Ubuntu então, nem pensar.

Mão na massa:

Precisamos alterar o modo como o GRUB trabalha com o Dual Boot. Abra uma janela de Terminal (Aplicativos, Acessórios, Terminal), e digite:

sudo gedit /boot/grub/menu.lst

Uma janela do gedit abrirá com arquivo do menu de boot em modo texto. Procure no arquivo pela opção padrão de boot, ela é definida pelo valor ?default?
O valor padrão é o O (zero), isso quer dizer que a primeira opção da lista (no caso o Ubuntu) é a que será iniciada. Para que o Windows seja o iniciado por padrão, altere o valor para 4, uma vez que o Windows XP é o quinto da lista. O sistema de numeração começa em 0.

Salve o arquivo, saia do gedit e reinicie o computador para testar.